Les règles d'or
Deux règles d'or en ressortent :
ne faut pas élaborer de modèle sur la seule base de l'information disponible,
ne jamais utiliser l'analyse de régression pas à pas. «tepwise regression».
Les modèles économétriques les plus efficaces reposent essentiellement sur des théories plus anciennes. Ils font appel à des estimations de corrélations tirées de recherches antérieures et intègrent en principe les informations détenues par les décideurs.
La simplicité doit être le maître mot.
Pour en juger, il suffit d'appliquer un autre principe de base : si malgré des efforts certains, vous ne comprenez pas complétement le modèle prévisionnel, ne l'utilisez pas. Les modèles économétriques sont l'outil le plus sophistiqué pour l'intégration des informations relevant à la fois du jugement et des données statistiques.
En outre, ils permettent d'établir des pronostics en fonction de stratégies différentes, et prévoient ce qui peut se passer si, par exemple, Coca-Cola mène une politique de prix bas à long terme.
